“从构造成本角度讲,两个等价策略所涉及的头寸数量通常是不同的,出于成本考虑,我会选择选择头寸少、构造成本低的。但从交易灵活性角度讲,卖出深度实值看涨期权和卖出深度虚值看跌期权相比,前者构造成本低于后者,但深度实值期权流动性往往差于深度虚值期权。所以我会选择后者,策略也许更胜一筹......
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